Documents sur le taux CORRA à terme
- Méthodologie
- Procédures applicables aux changements importants ou à la cessation (en Anglais)
- Term CORRA: Canada's Trusted Benchmark (CADC 2023, en Anglais)
- Contrat à terme sur le taux CORRA
- Vue d'ensemble de la réforme de l’indice de référence des taux d’intérêt canadiens
- En savoir plus au sujet du groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien
- Examen du taux CDOR par le Groupe de travail sur le TARCOM : analyse et recommandations
- Déclaration relative au taux CORRA à terme
Erreurs – Taux CORRA à terme
| Date | Impact absolu <1 pb | Impact absolu 1-3 pb | Impact absolu >3 pb | En raison de difficultés techniques | À cause d’autres problèmes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T 2024 | - | 1 | - | 1 | - |
CanDeal Benchmark Administration Services Inc. (CBAS) calcule les taux CORRA à terme en utilisant les données d’ordres et de transactions pour les contrats à terme CORRA de 1 et 3 mois négociés à la Bourse de Montréal et en appliquant une méthodologie basée sur les recommandations du Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien pour calculer le taux CORRA à terme. Les données d’entrée et les taux CORRA à terme font l’objet de contrôles de validation avant publication. Malgré tout, une erreur peut se produire lorsque le taux correct est différent du taux publié à l’origine. CBAS applique une politique de traitement des erreurs, disponible ici : Politique de republication des taux CORRA à terme (en Anglais).
CBAS met à jour le registre des erreurs chaque trimestre avec un décalage d’un mois. Le registre consigne l’impact absolu et la source de l’erreur. L’impact absolu est la différence entre le taux publié et le nouveau taux correct. Ces renseignements ne sont fournis qu’à titre d’information. Passé le délai de republication du taux CORRA, aucune modification n’est apportée au taux CORRA publié, en aucune circonstance.
Le registre des erreurs indique la taille et la fréquence des erreurs. CBAS publie également des informations concernant la méthodologie (L1 ou L2) et la republication chaque jour, avec un décalage d’un jour. Les données historiques sont disponibles ici.
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Feuillets de documentation, articles et documents
- Feuillet de documentation
- Méthodologie de référence et données d’intrants
Vidéos et podcasts
- Vidéo n° 1 (title and link TBD)
- Vidéo n° 2 (title and link TBD)
Foire aux questions
Trouvez les réponses à vos questions et apprenez comment avoir accès au taux CORRA à terme.Qu’est-ce que le taux CORRA à terme?
L’indice de référence pour les taux CORRA à terme est un ensemble quotidien d’estimations de taux d’intérêt prospectifs, calculés et publiés pour des échéances de 1 mois et 3 mois. Les taux CORRA à terme sont :
- Conçus pour adhérer aux principes de l’OICV en matière d’indices de référence financiers
- En conformité avec la réglementation sur les indices de références
Quelles sont les données utilisées dans le calcul du taux CORRA à terme?
Nous utilisons actuellement les données sur les transactions et les offres d’achat exécutables de trois contrats à terme mensuels consécutifs COA (contrats à terme CORRA de 1 mois sur la Bourse de Montréal) et de deux contrats à terme trimestriels consécutifs CRA (contrats à terme CORRA de 3 mois sur la Bourse de Montréal).
Comment les taux CORRA à terme sont-ils calculés?
Un ensemble de prix moyens pondérés en fonction du volume est calculé en utilisant les prix des transactions exécutées et les offres d’achat exécutables observées au cours de plusieurs intervalles d’observation pris sur un intervalle de deux heures entre 10 h et 12 h, HNE (heure normale de l’Est). Ceux-ci sont ensuite utilisés dans un modèle de projection pour déterminer les taux CORRA à terme. Tous les détails de la méthodologie de calcul sont disponibles dans la section Ressources.
Quand les taux CORRA à terme sont-ils publiés?
Les taux CORRA à terme du jour ouvrable précédent sont publiés quotidiennement à 16 heures (heure de l’Est), à l’exception des jours fériés du marché canadien. Veuillez consulter le Calendrier des jours de fermeture du marché de la dette de l’ACCVM pour de plus amples détails. Voir la politique de republication (en Anglais) dans l'onglet ressources.
Joindre CanDeal Services d'administration des indices de référence
Pour en savoir plus ou pour joindre CanDeal Services d’administration des indices de référence, écrivez-nous à l'adresse Benchmarks@CanDeal.com ou composez le +1.833.257.9016
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